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金融監(jiān)管總局完善商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

發(fā)布于：2025-06-24

為加強(qiáng)資本監(jiān)管、規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)商業(yè)銀行提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平，金融監(jiān)管總局日前對(duì)《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》（簡(jiǎn)稱《指引》）進(jìn)行了修訂，形成《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》（簡(jiǎn)稱《辦法》）?！掇k法》自印發(fā)之日起施行。

《辦法》共五章四十三條。一是明確市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定義。厘清《辦法》適用范圍，不再包括銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，加強(qiáng)與《商業(yè)銀行資本管理辦法》《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》等制度銜接。二是強(qiáng)調(diào)完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)。明確董事會(huì)、監(jiān)事（會(huì)）和高級(jí)管理層的責(zé)任，界定三道防線的具體范圍和職責(zé)，強(qiáng)調(diào)銀行在集團(tuán)并表層面加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理。三是細(xì)化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理要求。要求銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全流程管理，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制和報(bào)告要求。完善內(nèi)部模型定義以及模型管理、壓力測(cè)試要求，匹配當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架和管理實(shí)踐。

“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一?！吨敢钒l(fā)布實(shí)施20年以來(lái)，對(duì)于促進(jìn)商業(yè)銀行加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立和完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系發(fā)揮了積極作用。隨著銀行業(yè)務(wù)實(shí)踐的發(fā)展以及《商業(yè)銀行資本管理辦法》（簡(jiǎn)稱《資本辦法》）落地實(shí)施，《指引》在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵、治理架構(gòu)、管理流程和工具等方面的規(guī)定，有必要進(jìn)一步完善。”金融監(jiān)管總局有關(guān)司局負(fù)責(zé)人在答記者問(wèn)時(shí)表示。

在業(yè)內(nèi)專家看來(lái)，《指引》的修訂是在《資本辦法》出臺(tái)的背景下，結(jié)合銀行管理實(shí)踐，對(duì)部分概念、方法和管理要求進(jìn)行更新和優(yōu)化?！掇k法》對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新要求，有助于增強(qiáng)銀行的運(yùn)營(yíng)韌性。首先，有利于銀行更清晰地理解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)化能力和水平；其次，有利于銀行進(jìn)一步優(yōu)化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)和政策程序，完善風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)限額體系，夯實(shí)數(shù)據(jù)系統(tǒng)基礎(chǔ)，強(qiáng)化內(nèi)部控制和審計(jì)，提升市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理精細(xì)化程度；最后，有利于銀行將《資本辦法》的實(shí)施與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理緊密結(jié)合，做好內(nèi)部模型驗(yàn)證與有效性監(jiān)控。

【來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)】